CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT - RISQUE CREDIT : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE BALE III

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  • PRIX: 460 000 F CFA HT + 185 000 F CFA TTC (Frais d'inscription)
  • Durée: 1 mois
  • DATE DE CLÔTURE 28-02-2023

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de cette formation, les apprenants sont capables :

  • D’identifier les missions et enjeux des acteurs liés à l’audit et au contrôle interne.
  • D’intégrer les dernières exigences de Bâle III en matière de ratios prudentiels.
  • D’appréhender les outils et techniques de transfert du risque de crédit.
  • De maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit imposées par la norme IFRS 9.
  • De faire le point sur le calendrier de la réforme Bâle III et les points clés de la norme BCBS 239.

 PUBLIC

Cette formation s’adresse :

  • Aux Managers et professionnels des entreprises bancaires et financières ;
  • A toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation prudentielle Bâle II, Bâle III, norme BCBS 239 et ses enjeux.

 APPROCHE PEDAGOGIQUE

  • Exposés théoriques, apports méthodologiques 50%
  • Etudes de cas et ateliers 50%

 PROGRAMME DE LA FORMATION

1/ Le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit

  • Définition du risque crédit et interactions avec les autres risques.
  • Définir un événement de crédit :
  • Dégradation de la qualité du crédit ;
  • Défaut d’emprunteurs ou de contreparties ;
  • Faillite du débiteur.
  • Identifier les composantes du risque de crédit : probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
  • La supervision et le contrôle des autorités.

 2/ Rappel des obligations prudentielles Bâloises

  • Bâle II/III : approches standard, IRBA simple ou complexe.
  • Calculer les probabilités de défaut et les LGD en cas de défaut.
  • Les méthodologies de VaR en relation avec les besoins en fonds propres.
  • La directive Fonds Propres.

 3/ Les dernières évolutions du cadre prudentiel Bâle III

  • Les exigences minimales de fonds propres.
  • L'Union Bancaire et mécanisme de Supervision Unique.
  • Les ratios de liquidité.
  • Les ratios de solvabilité et levier.
  • La norme BCBS 239 en bref.
  • Impacts de la directive BRR.

 4/ Le calcul des exigences en fonds propres du pilier 1

  • Le coussin de conservation.
  • La couverture des risques.
  • La CVA-credit value adjustment.
  • Le capital réglementaire.
  • La nature de la contrepartie et de l’engagement.
  • Risques de concentration, de titrisation et résiduel.

 5/ Les évolutions du cadre prudentiel

  • AQR et TRIM: exercices de supervision par l’autorité.
  • BCBS 362 et RTS 36.

 6/ Le provisionnement du risque crédit

  • Les normes comptables et IFRS.
  • Le calcul des provisions.

  

PROCEDURE DE SELECTION

La sélection des candidats se fait par un jury sur analyse de dossier. Les candidats sont priés d’envoyer leur CV et une note de motivation par E-mail à l’adresse : formation@ethsun-institute.org


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