OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fin de cette formation, les apprenants sont capables de :

• Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
• Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
• Comprendre l'utilité des taux de cession interne (TCI).
• Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts.

 PUBLIC

Cette formation s’adresse :

• Aux Managers ;
• A toutes personnes d'établissements bancaires souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

 APPROCHE PEDAGOGIQUE

• Exposés théoriques, apports méthodologiques 50%
• Etudes de cas et ateliers 50% 

 PROGRAMME DE LA FORMATION

• Définir les objectifs de la gestion du bilan d'une banque de détail
• Le modèle de la banque de détail
• Analyse du bilan d'une banque
• La formation du résultat bancaire
• Typologie des risques stratégiques et opérationnels
• La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM 

• Mesurer et gérer le risque de taux
• Définition du risque de taux
• Les différents types de taux et la courbe de taux
• Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel
• Les méthodes de mesure du risque
• Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires. 

• Mesurer et gérer le risque de liquidité
• Définition du risque de liquidité
• La réglementation et les ratios de liquidité du comité de Bâle
• Zoom sur le risque systémique
• Le gap de liquidité
• Les outils de gestion du risque de liquidité 

• Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)
• La marge nette d'intérêt
• Le risque de taux variable
• Le risque de remboursement anticipé
• Principes des TCI
• Exemples de calcul du TCI sur différents prêts 

• Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts
• Calcul du prix d'un prêt
• Mesure du ROE et du RAROC à travers un exemple 

• L’organisation autour de la gestion actif-passif
• Les différents types d’organisation
• Les outils de l'ALM 

 PROCEDURE DE SELECTION

La sélection des candidats se fait par un jury sur analyse de dossier. Les candidats sont priés d’envoyer leur CV et une note de motivation par E-mail à l’adresse : formation@ethsun-institute.org